Часть №1.

Больше всего вопросов возникает у трейдеров при определении ими важных, с точки зрения пробоя фракталов. По стратегии «Торговый Хаос», пробой любого фрактала расположенного выше или ниже красной линии индикатора Аллигатор, может примести к трендовому движению.

Этот вопрос был задан трейдером-пользователем моего сайта Господином Voldemar на форуме «Аллигатор проспал два года». Вот это сообщение: «В книге Торговый Хаос 2 на рисунке 8.7 приведен график какао, на котором аллигатор проспал 2 года. Предположим, что я не знаю будущего какао и через неделю сна аллигатора, в надежде на приближающийся разворот, устанавливаю buy stop ,  sell stop и соответствующие S/L. В обеих сделках я, конечно, выйду по стоплосу, теряя деньги. Через неделю я повторяю тоже самое и тоже теряю деньги. И так в течении двух лет… Что покажет мне, что аллигатор проснется не скоро или наоборот, что проснется скоро и пора устанавливать отложенные ордера?»

Тогда я ему ответил «Входите на пробое не коридора, а уже в направленное движение». Тогда у меня еще не было специального индикатора и проверенной методики определения фрактального прорыва.

Возникает вопрос «Как узнать, что рынок уже в направленном трендовом движении?»

Постараемся ответить на этот вопрос. Нам известны такие фразы классика автора стратегии «Торговый Хаос»:

- после периода сна Аллигатор начинает зевать.

- фрактал, расположенный вне пасти Аллигатора считается фракталом, пробой которого может привести к трендовому движению.

Теперь посмотри на график с моими сигнальными индикаторами iTradeChaos изготовленными для Meta Trader в точном соответствии с рекомендациями авторов стратегии и не найдем ни одного пробоя фрактала, который даст нам сколько-нибудь прибыли. Я бы сказал наоборот. Входы на пробоях фракталов отложенными ордерами принесли большие убытки.

Попробуйте не согласиться! Вот рисунок.

Вы можете сказать, что на графике есть «Синие, т.е. СКУАТ-БАРЫ – «Разворотники», по которым можно было выйти из рынка ранее, не дожидаясь огромных убытков. Можно было выйти и на подтверждении ложности пробоя фракталов, чем так же уменьшить убытки. (Об этой технике вы могли читать в моем предыдущем семинаре). Всё это уменьшает убытки. А где же прибыли? Ответ прост — не нужно верить всем фракталам! Нужно искать ТРЕНД! Но как же узнать, что тренд уже есть? Или можно сказать  так, когда уже тренд есть, то уже не формируются фракталы, по которым нужно присоединиться к нему. Когда же входить? Что делать? К сожалению, ни Билл, ни Джастин Вильямс этого нигде не рассказывают и не показывают. Это заставило меня прочитать и оттестировать еще массу литературы и торговых стратегий и найти прекрасный, классический индикатор, который служит отличным фильтром для фрактальных входов. Этот индикатор сам по себе является готовой торговой стратегией. Его все знают – это ICHIMOKU.

Наложите на этот график индикатор ICHIMOKU и Вы поймете, что никакого тренда не было и пока нет. Смотрим следующий рисунок с индикатором ICHIMOKU KINKO HYO.

На графике, ни в одном месте мы не видим следующей ситуации:

Для бычьего рынка, т.е. для покупок или длинных позиций.

Цена находится выше красной линии Tenkan, выше синей линии Kujun и обе линии выше облака, которое указывает на глобальный тренд на рынке.

Для медвежьего рынка, т.е. для продаж или коротких позиций.

Цена находится ниже красной линии Tenkan, ниже синей линии Kujun и обе линии ниже облака, которое указывает на глобальный тренд на рынке.

Последний фрактала на продажу хотя и находится ниже синей линии Аллигатора, Облако ISHIMOKU расположено сверху цены, но в этот же самый момент линии Tenkan and Kijun в «Золотом КРЕСТЕ», т.е. цена склонна к росту. Налицо противоречия. Следовательно, нет отложенных ордеров и нет никакой торговли! Ждем когда все станет на свои места. Если в ближайшие дни пробьется фрактал на продажу, мы не будем по нему входить пока все не станет на свои места. А именно, цена будет ниже линии Tenkan, линия Tenkan не будет ниже линии Kijun, (Мертвый крест), ну а вся эта формация не будет ниже ОБЛАКА. После образования такой картины, мы будем иметь возможность войти в рынок даже по курсу маркет ордером или отложенным ордером по любому из сигналов Вильямса – «БЛЮДЦУ», «3-му бару гистограммы АО», «пересечению линии нуля по индикатору АО», следующему фракталу и т.д. Если был длительный период коррекции, бокового движения и возникает описанная ситуация направленного движения, то меня особо не беспокоят встречающиеся бары якобы разворотного характера. Тренд о них потом забывает и движется, как правило, в нужном направлении.

Пример не определившегося рынка. Не все линии на своем месте.

Пример определившегося рынка. Всё на своих местах.

Для удобства я изготовил индикатор iTradeChaos_INFO_ISHIMOKU, который информирует меня о наличии на рынке описанных трендовых ситуаций.

Теперь на истории мы можем посмотреть, что происходит после выстраивания цены, линий ИШИМОКУ, облака ИШИМОКУ, Аллигатора, фракталов. Реальный профит!

Отфильтрованным сигналом фрактального пробоя служит так-же пробой, после формирования креста линий Тенкан и Киджун даже ниже Облака. Сигнал усиливается если ранее на графике был пробитый дивергентный бар и имеется соответствующая зона по индикатору Супер АО.

Существует понятие «ложного пробоя» фрактала. Я определяю на графике ложный пробой следующим образом. Фрактал пробивается баром, который я называю «Гвоздем». Если «Гвоздь» мощный или большой, это говорит о сильном сигнале. Если «Гвоздь» слабый, маленький, или вообще имеет вид разворотного бара. Это значит, что рынок не способен с первого раза пройти уровень этого фрактала. Если же после пробоя фрактала на покупку цена закроется ниже лоу-уровня бара «Гвоздя», это свидетельствует о ложном пробое. И соответственно, если цена впоследствии закроется выше хай-уровня «Гвоздя», — значит тренд под сомнением. Возможно ложный пробой фрактала на продажу. Такие закрытия могут произойти в течение от одного до четырех баров после пробоя. Подчеркиваю — нас интересует закрытие, а не пробой или прокол уровня бара «Гвоздя», пробившего фрактал. Предлагаю прочитать мой семинар по этому вопросу в pdf-формате. А так же ознакомиться с индикатором по поиску трендов.

см. видео о фрактальном анализе:

Шаблоны !3_Market_Rhythm и !2_Crocodile я применяю как дополнительные фильтры для определения истинности «важных фракталов», пробой, которых с высокой степенью вероятности приведет к очередному трендовому движению. В этих дополнительных шаблонах присутствуют линии »Рыночного ритма» и линий »Старого крокодила» состоящих из простых МА (5,13,34) или сглаженных (Smoothed) Median Price HL/2 (3,10,34).

Значимость важных фракталов на покупку существенно увеличивается если они не только сформировались выше красной или синей линий Аллигатора, но и внизу такого фрактала имеет место сформировавшийся крест из всех трех линий «старого крокодила» и линий «Рыночного Ритма» индикатор АО зеленого цвета,  все три линии Аллигатора, находятся над простой скользящей средней с периодом 233 на 4-х часовом графике.

Первоначально Вильямс упоминает о трех скользящих средних в своей первой книге «Торговый Хаос». Там он ведет разговор о ритме рынка, указывая составляющие шаблона МА 5, 13, 34 и тогда еще MACD -индикатор с парметрами (5,34,5). С течением времени и развитием компьютерной техники в своей второй книге он уже презентует своего Аллигатора с известными параметрами линий и на смену MACD приходят индикаторы АО и АС. Новые индикаторы в своей основе имеют уже не просто МА, а SmMA (Smoothed, сглаженные), применительно к средней цене HL/2. Сглаженные линии с усредненными ценами не так сильно подвержены колебаниям и разбросам в современном рынке с повышенной волонтильностью. Они более стабильны и показывают опытным трейдерам истинное направление рынка. Чтобы поломать существующий тренд, цене нужно очень хорошо поработать. Побегать вверх-вниз, чтобы расположить линии в противоположном направлении таким образом, чтобы можно было сказать, да, рынок смотрит уже в другую сторону. Поэтому, паралельно индикатору Аллигатор я ввел понятие Крокодил. Крокодил имеет тоже три линии, но уже с такими параметрами SmMA 3,10,34 median price HL/2. Если их расположить на одном графике со старыми линиями (5,13,34) Вильямса, то можно заметить, что окончания линии находятся практически рядом, но линии крокодила не так запутывают трейдера своими частыми пересечениями и переплетениями как оригинальные в шаблоне «Рыночный Ритм». Поэтому старый Крокодил стал фильтром для более шустрого Аллигатора. Если развернуло и аллигатора и крокодила в другую сторону, появляется высокая степень уверенности в том, что пробой очередного важного фрактала в сторону направления линий, приведет к значительным положительным результатам. С учетом фильтра линий Старого Крокодила и линий Рыночного ритма построен советник Same_St_Fractal, главной функцией которого, является поиск потенциально перспективных точек входа в рынок на пробое важных фракталов. Известное выражение, что прибыль зарабатывается в третьей импульсной волне воплощено в советнике Same_St_Fractal. Подробнее о методологии открытия позиции на пробое важного фрактала описано здесь.

Короткое видео о фрактальной фильтрации #1.

Фрактальная фильтрация. Часть №2.
В первой части статьи мы рассмотрели как отфильтровать важные, пробойные фракталы индикатором Ichimoku Kinko Hyo. Каким образом отфильтровать сигналы самого Ишимоку Кинко Хайо, а также как правильно пользоваться моим комплексом индикаторов и советников я рассказываю на платном семинаре. Заказав персональное очное или удаленной 3-х часовое обучение, вы будете всегда на стороне победителей  в нужном месте и в нужное время.

Заказать обучение >>>

Вернуться на страницу с описанием стратегии ICHIMOKU KINKO HYO

Основное программное обеспечение