С чего начать?

Если Вы хотите стать трейдером или уже считаете себя таковым, но чувствуете, что еще не готовы постоянно и стабильно зарабатывать себе и своей семье на достойную жизнь этим видом бизнеса, рекомендую:  

Теоретическая подготовленность - первый шаг к безубыточной торговле. Для начала, предлагаю узнать свой уровень знаний по Теории Хаоса на финансово-сырьевых рынках, пройдя короткий тест.

Здесь я поделюсь с вами информацией о том, как я превратил известную торговую стратегию Билла и Джастин Вильямс «Торговый Хаос: второе издание» из прибыльной торговой стратегии в суперприбыльную.
Результатом работы нескольких украинских программистов на языке MQL стал программный комплекс iTradeChaos для самой популярной в мире торгово-аналитической платформы MetaTrader. Авторы стратегии «Торговый Хаос» на страницах своего сайта Profitunity.com предлагают трейдерам свои индикаторы для платформ eSignal, CQG, MetaStockPro, которые распространены в США и не пользуются популярностью в Европе, в Восточных и Азиатских странах, где безусловным лидером является программа MetaTrader и соответственно пользовательские индикаторы для нее.   
Последовательность работы с программными продуктами комплекса iTradeChaos следующая:

Подключаете программу Meta Trader. Активируете шаблон “iTradeChaos_info”, который содержит единственный одноименный пользовательский индикатор. Все линии, свечи, сетка на графике отсутствует. Индикатор входящий в шаблон выводит на экран таблицу с торговыми сигналами, относящимися к стратегии торговый хаос на указанных трейдером тайм фреймах и валютных парах. Красные кружки означают медвежий сигнал, зеленые бычий. Обратите внимание, сколько торговых сигналов обнаружил индикатор. При этом, трейдеру нет необходимости даже искать эти сигналы последовательно открывая окно за окном, меняя временные периоды.

Левый столбец указывает на сигналы “Первого мудреца”, т.е. об образовании дивергентного (разворотного) бара. Средний столбик - это сигналы “Второго мудреца” и сигналы “Синий цвет” - улучшенный сигнал четвертого или пятого непробитого бара в зоне. И соответственно, справа, расположена информация о сигналах “Третьего мудреца”, сигнального фрактала на покупку и (или) продажу, расположенного выше или ниже красной линии индикатора Аллигатор. Функции индикатора позволяют буквально за считанные секунды найти все торговые сигналы и приступить к анализу рынка с помощью индикаторов iTradeChaosSE и iTradeChaos-AO, которые построены исключительно по методике авторов стратегии с добавлением сигнальных функций. Например, в таблице торговых сигналов мы видим сигнал об образовании “Второго Мудреца” бара расположенного на третьим последовательным баром гистограммы на дневном диапазоне в паре AUDNZD. Открываем окно с дневным тайм фреймом с указанной парой. Благодаря шаблону Default автоматически подгружаются сигнально-аналитические индикаторы iTradeChaosSE и iTradeChaos-AO, - и вся карта рынка по этой паре как на ладони. Чтобы убедиться в правильности выбора точки для входа в рынок необходимо активировать шаблон содержащий индикатор iTradeChaos_trend.    

Смотрим на график. Наблюдаем классический сигнал “Второго мудреца” на покупку, обозначенный на графике зеленым ромбом. Наша задача по правилам войти в рынок путем размещения отложенного ордера на покупку (buy-stop-order) в точке равной хай-значение бара расположенного над третьим последовательным зеленым баром гистистограммы индикатора АО, плюс спрэд и плюс 1-2 пункта, а также стоп-лосс для этого ордера на противоположном тренду сигнале. Для корректного и быстрого выставления ордеров по проанализированной паре необходимо просто подключить шаблон содержащий советник iTradeChaos_expert, который войдет в рынок при помощи рыночного приказа по текущему курсу в случае пробоя указанного уровня. Поставит для позиции соответствующий стоп-лосс напоследнем сигнале в противоположную сторону. Будет сопровождать сделку. Переносить стоп-лосс, добавлять к открытой позиции по очередным сигналам рынка, выстраивая пиравиду. Если нужно - закроет позицию, развернется по рынку, так же по сигналам описанным в стратегии “Торговый Хаос 2″. Поручите рутину роботу! Контролируйте процесс. Если вы посчитаете необходимым переустановить (перенести) стоп-лосс, то после этого советник прекратит дальнейшее сопровождение сделок и торговля переведется в ручной режим по этому инструменту.

Аналогичную работу, с указанной последовательностью действий проделайте по каждому сигналу указанному в табличной сигнальной части индикатора iTradeChaos_info.

Согласитесь, такой комплекс - полезная вещь для трейдера торгующего стратегию Билла Вильямса, позволяющая сократить лишние трудовые затраты и  поднять эффективность торговли!

Далее я позволю себе описать мои наблюдения за рынком и мое понимание тех или иных теоретических выкладок.

Прежде чем начинать торговать на бирже, трейдеру необходимо задуматься о своей безопасности. Я имею ввиду защиту своего капитала, нервной системы и привычного образа жизни. ”Иногда рынок действует подобно пьяному водителю, поэтому вы нуждаетесь в защищающей подушке безопасности. Как дополнительное свидетельство потребности в подушке безопасности от рынка: мы знаем, что трейдеры, которые ушли из рынка не потому, что они не могли торговать с прибылью; обычно они уходили из-за нескольких больших потерь, чем вследствие многих маленьких неудач”. Что такое “подушка безопасности”? Где та точка, ниже или выше которой, находится зона, которая угрожает разрушить ваш торговый счет, если “пьяный рынок” двигается против вас? Не знаю как Вы, но я нашел ответы практически на все интересующие меня вопросы, которые касаются техники биржемой торговли, используя ценовые графики изучив труды Билла Вильямса. Нашел ответ и на этот вопрос. “Мы размещаем подушку безопасности на одно минимальное отклонение цены или тика, выше\ниже, чем самое высокое\низкое значение второго бара назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня (или добавочного одного бара назад, который имеет наивысший пик и наименьшее дно или наименший пик или наименьшее дно, по сравнению с рассматриваемым баром”. Поясню, что такое временной период более высокого уровня на вот таком примере. Месяц - это временной период более высокого уровня для периода недели. Неделя это временной период более высокого уровня для периода в один день. Дневной бар (свеча) - это период более высокого уровня для 4-х часового периода при круглосуточной торговле валютами, и для периода в час для торговли акциями, где торговая сессия длится не более шести часов. И так далее. Квант времени. Интревал более высокого порядка содержит в себе примерно пять временных периодов одним порядком ниже.  

Как известно, в своей трилогии о Торговом Хаосе, Билл Вильямс описал и формализовал все рыночные сигналы присутствующие как в трендовом ценовом движении, так и в период коррекции, консолидации или возможного разворота тенденции. Торговый Хаос - целостная теория о поведении рыночной цены. Для того, чтобы не возникали вопросы о якобы имеющихся противоречиях в описанных торговых сигналах, нам необходимо осознать, что первые две книги Б. Вильямс посвятил периоду консолидации в виде горизонтального рыночного движения, выходу цены из этого состояния к трендовому движению путем пробоя важного фрактала и поведению трейдера в тренде. “Торговый хаос” и “Новые измерения…” описывают методы построения торговой пирамиды по рыночным сигналам поступающим от индикаторов и ценовых баров. Третья книга автора “Торговый Хаос 2″, развивает теорию и посвящяется методике определения возможного разворота рынка и торговле в коррекционном движении. Если освоить, научиться распознавать и выполнять правила, торговля будет приносить прибыль и удовольствие от понимания рынка. Четыре индикатора на графике цены помогут вам буквально за минуту оценить ситуацию и узнать чего хочет рынок. В какой стадии он находится. Что сейчас необходимо делать, покупать, продавать или стоять в стороне. Эти индикаторы точно до значения с погрешностью в несколько пунктов укажут точку входа и выхода из рынка.

Что это за чудо индикаторы? Это всем известные индикатор Аллигатор (Gator), индикатор АО (Super AO,  Awesome Oscillator), АС, фракталы.

Все трейдеры ищут точку входа в рынок и точку выхода из него с прибылью или убытком. Билл Вильямс своей теорией фракталов еще в 1995 году указал нам эти точки на графике. Давайте посмотрим на график с единственным индикатором - ФРАКТАЛАМИ (Fractals) и найдем эти точки.

Преодоление ценой вверх уровня фрактального сигнала является на текущий момент точкой нашего входа в рынок. В данном случае это может быть длинная позиция. Где поставить стоп-лосс для будущей покупки? Если анализировать график справа налево, то стоп-лосс необходимо разместить ниже уровня фрактального стопа (остановки). В данном случае фрактальный стоп будет еще и стоп-разворотом.  Фрактальный стоп - это самый дальний фрактал из двух последних фракталов расположенных в другую сторону от образовавшегося фрактального сигнала. 

Вот таким не сложным способом автор фрактального анализа в книге “Торговый Хаос” изначально предложил трейдерам определять точку входа и выхода из рынка. Предлагаю в порядке упражнения пройти по истории ценового графика справа налево с целью быстрого определения фрактальных сигналов, фрактальных стартов и фрактальных остановок (стопов-разворотов). Это поможет определять важные уровни быстро и без ошибок. Далее фрактальная теория получила развитие и дополнительные индикаторы, которые стали своего рода фильтрами для фракталов.

В настоящий момент базовая торговая стратегия Билла Вильямса заключается в следующем:
Торговать в направлении тренда. Для того чтобы торговать в направлении тренда необходимо дождаться подтверждения образования нового тренда путем образования фрактала расположенного выше/ниже Пасти Аллигатора. В третьей главе «Новых измерений…» читаем высказывание Билла Вильямса - «мы хотим подождать, чтобы тренд подтвердил себя, создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора». Читаем далее главу 4 «Новых измерений….». «После того, как фрактал сформирован, он всегда будет фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его места по отношению к Пасти Аллигатора. Если сигнал покупки находится выше Красной Линии
Баланса (Зубы Аллигатора), то мы поместили бы стоп-ордер на покупку на одно минимальное изменение цены выше максимума фрактала наверх. Если сигнал на продажу находится, ниже Красной Линии Баланса, мы поместили бы стоп-ордер на продажу на одно минимальное изменение цены ниже минимума сигнала фрактала вниз. Важно понять, что мы не будем обращать внимания на сигнал фрактала на покупку, если, в момент, когда он преодолевается, цена находится ниже Красной Линии Баланса. Это лучший метод отфильтровывать неприбыльные фрактальные сделки, который нам известен».

На первый взгляд можно найти противоречие. В одной фразе автора присутствует упоминание Синей линии Аллигатора, во второй фразе нас интересует красная линия, - линия зубов. Но это только на первый взгляд. Заметьте, фрактал образованный выше линии челюсти аллигатора – это сигнал уже образованного тренда на рынке. Сигнал образования фрактала ниже (выше) линии зубов аллигатора сам по себе не говорит об образовании нового тренда, слово ПРЕОДОЛЕНИЕ – вот ключ к пониманию.  Не факт образования, а факт преодоления фрактала выше (ниже) линии зубов Аллигатора является сигналом об образовании нового тренда и точкой входа в рынок. Пробой и преодоление. В чем разница? Прокол уровня ценой bid без закрепления закрытием дня (периода) над фрактальным уровнем не будет считаться преодолением. Следовательно, прокол или тест, подтвержденным сигналом и не будет.  К сожалению, в реальном времени в течение дня мы не знаем закроется цена выше фрактального уровня или нет. Но уже сам факт тестирования такого серьезного уровня говорит о многом. Тренд может развернуться, и мы видим начало этого разворота.

  Обратите внимание на рисунок. Прокол важного фрактала расположенного ниже линии зубов не является сигналом к торговле.
Понимание этого побудило меня сделать индикатор, который сообщит мне о такой важной рыночной информации.  iTradeChaos имеет функции определения важных фракталов и их пробое в реальном режиме времени. У меня всегда есть самая свежая информация о поведении рынка, следовательно, большое преимущество. 

Ранее в книге “Торговый Хаос” Б. Вильямс описал концепцию “рычага”. Классик пишет: “Всякий раз, как только вы имеете фрактальный старт и фрактальный сигнал, у вас появляется рычаг. По мере возвражения рынка к фрактальному старту вы теряете часть рычага. Если рынок проходит весь путь назад до самого верхнего (самого нижнего) бара, который является стартовым, плюс одно минимальное ценовое движение (плюс один тик), то вы теряете весь свой рычаг полностью, а сигналы на покупку или продажу немедленно отменяются”.

Эта цитата разъясняет в каких случаях важные пробойные фракталы, даже если они правильно расположены относительно линий индикатора Аллигатор, не являются точками входы в рынок. 

Читаем далее автора. Глава 3-тья «Новых измерений…». Что происходит после пробоя «фракталов прорыва»?
Пробой фрактала «приведет в идеале к пяти подъемам выше синей линии баланса или к пяти падениям ниже (линии челюсти Аллигатора)». Следовательно, нам следует ожидать от трендового движения как минимум несколько фрактальных подъемов (падений), для того, чтобы воспользоваться после проявления трендового движения сигналами от всех пяти измерений для наращивания позиций в этом движении. 

Когда остановиться в гонке за деньгами в трендовом движении?

До публикации последней книги Вильямса «Торговый Хаос 2» мы находили ответ на эту вопрос следующими высказываниями автора.
«Мы ставим нашу первую точку Остановки для Выхода (это не “Остановка и Разворот”) непосредственно внутри Зубов Аллигатора (Красная линия), с помощью ордера “Стоп только по закрытии” для дневного интервала и “Стоп только по закрытии” для закрытия бара другой временной структуры. Если рынок движется в нашем направлении, мы отслеживаем остановку после того, как у нас получилось пять последовательных баров одного и того же цвета».

В своей последней книге «Торговый Хаос 2» Билл Вильямс уже говорит не только о выходе из трендового движения по стопу. Но уже описывает когда выставляем «Стоп-разворот». Как можно узнать о том, что рынок уже отказался двигаться в трендовом направлении, обозначенном образованием фрактала выше (ниже) своей линии баланса?
Вильямс вводит еще два сигнала, которые объясняют и модифицируют его ранние высказывания на этот счет. Сигналы «Первого и Второго Мудреца». Если от рынка поступил сигнал «Разворотного бара» расположенного в отрыве от линий баланса, это свидетельствует о том, что рынок, возможно, передумал двигаться далее по тренду. Подтверждением этому будет сигнал «Второго Мудреца», - пробой ценового бара расположенного над третьим столбиком гистограммы индикатора АО после изменения им цвета, который отражает текущее состояние моментума ценового движения.

1. Сигнал об образовании “разворотного бара”. Читать далее >>>>>

2. Сигнал о пробитии High (Low) -значения “разворотного бара” в сторону разворота. Вводит трейдера в рынок на пробое разворотного бара. Объем, с которым трейдер присутствует в рынке должен быть минимальным. 

Пробой разворотника, вне пасти Аллигатора дает нам возможность заработать прибыль. Эта возможность четко очерчена временными рамками. Если мы вошли в рынок по сигналу разворотного бара у нас есть шанс получить прибыль во время антитрендового движения в течение формирования трех последующих баров гистограммы индикатора АО. Если после разворотника торгуемый актив сделал активное движение в вашу сторону, перейдите на более мелкий таймфрейм и проторгуйте рыночный цикл Торгового Хаоса 2 на нем. Будет или нет продолжение ценового движения в виде последующего пробоя свечи, расположенной выше (ниже) третьего столбика гистограммы АО, на выбранном для входа периоде мы не знаем, поэтому наша задача забрать у рынка прибыль в этом периоде. Т.е. от цены входа, на пробое разворотника, до формирования сигнала “третьего столбика гистограммы АО”. На сигнале разворотного бара наше присутствие в рынке, минимальное. Если коротко, поступаем следующим образом. Выставляем стоп-ордер на пробой разворотного бара минимальным лотом, стоп-лосс-разворот с удвоением позиции по тренду на случай того, что разворотник не оправдается и не принесет нам прибыль в течение временного промежутка до возможного образования сигнала “Третьего столбика (бара) гистограммы АО”. Забираем прибыль на активном антитрендовом движении, если таковое будет иметь место. Эта прибыль очень пригодится нам в виде подушки безопасности для последующего входа с большим объемом по следующему сигналу “Пробою ценового бара над третьим баром гистограммы АО”. Видео-файл показывает первый этап, в котором трейдеру необходимо получить прибыль.

 3. Сигнал об образовании третьего бара гистограммы индикатора АО одного цвета после изменения цвета гистограммы на противоположный. Он появляется после медвежьего разворотногоо бара. Когда цена в последующие периоды после пробоя разворотного бара не двигается выше разворотника, идет вбок или вниз, формируются три бара гистограммы индикатора АО красного цвета. (Для бычьего разворотного бара, с точностью наоборот).

4. Сигнал о пробое ценой High (Low) -значения свечи (бара), расположенной на третьим баром гистограммы одного цвета после изменения ею цвета. Пробой ценой High (Low)-значений бара (свечи) расположенного над 3-м сформировавшимся баром гистограммы индикатора АО одного цвета, относится к сильному рыночному сигналу, т.к. является подтверждающим сигналом наметившигося разворота рынка или перехода его к коррекционному движению, предусматривает многократное усиление позиций трейдера находящегося в рынке по сигналу пробоя разворотного бара. Отсутствие пробоя свечи расположенной над третьим баром гистограммы, как правило, приводит к дальнейшему движению цены по тренду и пробою очередного сформировавшегося к тому времени фрактала. А пробой и последующий ход цены в направлении от пробоя, т.е. против нас, наоборот, с высокой степенью вероятности приведет цену в нужную нам сторону. Поэтому после видимого пробоя у нас появляется возможность войти в рынок по более выгодному курсу.

Как торговать этот сигнал? Получили сигнал о пробое третьего бара. Можно войти сразу по нему, можно войти позже, по более выгодному курсу, когда цены сходит вверх для наметившегося медвежьего движения, или вниз, для бычьего. Стоп-лосс на фрактальном уровне, или на уровне сигнального бара, или как предлагает Вильямс над (под) терьим (пятым) ценовым баром. Это второй этап, который может дать трейдеру заработать прибыль. По теории, этот этап действует до образования важного фрактала, пробой которого приведет к окончательному изменению тренда. Но зачастую, еще до формирования такого фрактального сигнала, рынок может образовать и подтвердить ряд отменяющих сигналов, таких как, опять же разворотный бар и его пробой, сигнал третьего бара гистограммы с пробоем, сигналов пробоя сигнальных баров линии баланса. И тем самым отобрать всю прибыль, а может быть и сделать убыток. Поэтому, на мой взгляд, закреплять прибыль в коррекционном движении с прервыванием пирамидостроения описанного Б.Вильямсом - не является излишеством, а скорее заслугой.

 

5. Сигнал образовани “важного фрактала”, расположенного выше (ниже) линии зубов индикатора аллигатор. Этот сигнал говорит о том, что сформировался важный рыночный уровень. Преодоление, которого приведет к формированию новой рыночной трендовой волны определенного порядка. Другими словами - новому трендовому участку.

6. Сигнал об  образовании фрактала независимо от его расположения к линиям баланса и его пробой. Сигнал аналогичный сигналу пробоя по сигналу 3-х баров гистограммы вводит дополнительные позиции в рынок после сигнала пробоя разворотного бара. Сигнал из “Торгового Хаоса 2″. Сигнал может возникнуть до или после сигнала “третьего бара гистограммы АО”.

7. Пробой ценой High (Low) -значения важного фрактала. Основной сигнал по вхождению в рынок по Теории Хаоса. Пробой значимого фрактала означает начало формирования трендовой направленной волны. У трейдеров существуют вопросы о необходимости фильтрации важных фракталов от рыночного и фрактального шума. Я предлагаю это делать следующим образом. Читать далее >>>>> 

8. Сигнал образования зон. (Зеленая, красная, серая).

9. Сигнал образования сигнальных баров покупки (продажи) выше (ниже) линии баланса.

10. Сигнал индикатора АО “Два пика”

11. Сигнал индикатора АО “Переход через линию ноля”.

12. Сигнал индикатора АО “Блюдце”.

13. Сигнал индикатора АС - два бара вышее (ниже) линии ноля.

14. Сигнал индикатора АС - три бара выше (ниже) линии ноля.

Как считать Волны Эллиота?

Для ответа на этот вопрос я применяю три индикатора: Аллигатор, Фракталы, Супер АО. С этими индикаторами процесс подсчета волн Эллиота существенно упрощается. Из Теории Хаоса известно, что волна начинается и заканчивается фракталом. Кроме того, Б.Вильямс пишет, что если ценовой бар находится вне пасти аллигатора и ранее был пробой важного фрактала, то формируется импульсная волна, если свеча (бар) расположен внутри пасти Аллигатора - на рынке коррекционная волна.

На графике прекрасно видно, как после пробоя важного фрактала на покупку цена сделала попытку формирования очередной трендовой импульсной волны, но не смогла закрепиться на достигнутом уровне, откатила вниз, после чего индикатор АО показал дивергенцию. Дивергенция является сильным рыночным сигналом оповещающим о возможном изменении направления движения рыночных цен. Дивергенция имеет место когда ценовые свечи делают очередные вершины, но в этот момент вершины столбиков гистограммы индикатора АО меньше чем предыдущие и за зеленым столбиком гистограммы следует красный. Дивергенция привела к сильному противотрендовому движению. Настолько сильному, что цена смогла опуститься ниже линии зубов индикатора Аллигатор, тем самым сообщила трейдеру очень важную информацию. Мы знаем, что если бы цена закрыла торговую сессию ниже линии зубов, из рынка вышли все покупатели закрыв длинные позиции. В данном случае цена только проколола эту линию, но и этой информации достаточно, чтобы обозначить нижнее значение бара побывавшего ниже линии зубов как потенциальный уровень для образования важного фрактала на продажу. Далее цена пошла вверх, но не смогла преодолеть достигнутый ранее верхний уровень, нарисовала сразу два фрактала, на покупку и продажу, тем самым закончила формирование двух волн Эллиота. В данном положении мы можем говорить, что мы имеем коррекционную волну А (всегда против тренда) и волну В (всегда по тренду). В случае пробоя потенциально возможного очередного фрактала на продажу ниже линии челюсти индикатора Аллигатор, мы сможем констатировать, что на рынке уже были Первая и Вторая Волна Эллиота и начала формироваться Третья трендовая волна, которая наиболее интересна для трейдеров с точки зрения зарабатывания прибыли.

 Шаблоны к МТ4.

В терминале МТ4, шаблоном называют набор настроек и индикаторов для окна графика, который можно применить для других графиков.

Первое, что вы видите в окне чарта, запустив программу Meta Trader 4 - это бары или японские свечи. С этого начинается технический анализ. Без знания азов, торговля на бирже невозможна. Читать далее >>>>>   

Фрактал (Fractal) - комбинация свечей (баров) означающая начало и конец волнового движения. По Теории Хаоса, фрактал является базовым элементом. Правильное трактование фрактального сигнала - основа прибыльной торговли. Фрактал это - ограничение ценового коридора при движении цены в горизонтальном направлении, точка входа в рынок на прорыве этого коридора, точка для установки стоп-лосса для сделки, точка добавления к прибыльной позиции.

Технический Индикатор Билла Вильямса Аллигатор (Alligator) — это комбинация Скользящих Средних, (Moving Averages). Напомню, скользящее среднее определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени. Читать далее >>>>>

Великолепный осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator - AO). Вильямс его называет Super AO - супер великолепный осцилятор. Индикатор определяет движущую силу рынка в данный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на последних 34 барах. Awesome Oscillator – это разница, полученная вычитанием 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным значениям баров (H+L)/2, из 5-периодной SMA по центральным значениям баров (H+L)/2. На графике индикатор выводится в виде гистограммы. Если бар гистограммы зеленый, значит текущее значение гистограммы выше чем предыдущее, следовательно, цены склонны к росту, если красный, то наоборот. За этими сухими словами скрыт глубокий смысл. SAO - моментум. Индикатор действительно стоит того, чтобы его называли великолепным. Его сигналы помогают построить торговую пирамиду и вовремя выйти из рынка или войти в обратном направлении. С помощью этого идикатора мы абсолютно точно представляем себе куда движется рынок. По меньшей мере глупо говорить, что рынок движется вверх, если в этот момент гистограмма индикатора красного цвета.

Индикатор Билла Вильмса Ускорение/Замедление (Acceleration/Deceleration, AC) - разность между гистограммой и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator. Этот индикатор измеряет ускорение и замедление движущей силы изменения цены. Если гистограмма меняет цвет с красного на зеленый, на рынке ослабевает движущая сила, следовательно, возможно изменение направления динамики цены с нисходящего движения на восходящее. Если, гистограмма меняет цвет с зеленого на красный, - с точностью наоборот. В последней работе автора “Торговый Хаос II”, этот индикатор вообще не упоминается. 

Простая скользящая средняя по закрытию с периодом 233 и сдвигом 8 (МА), присутствует на графике для определения долосрочного потенциала дальнейшего движения актива. Об этом далее по тексту.

Подгрузив этот шаблон Williams к графику цены - увидим следующую картину.

Предлагаемый по умолчанию в МТ4 набор индикаторов из перечня Вильямса не дает нам точной карты рынка. Только опытным специалистам заметны рыночные сигналы от всех пяти измерений, описанных Биллом Вильямсом. В этом, на мой взгляд, кроется трудность восприятия четких сигналов к торговле по этой стратегии для широкого круга трейдеров.

Подгружаем шаблон iTradeChaos и видим четкую карту рынка со всеми без исключения сигналами для торговли. Сравните!

Там где была безликая картина, появилась четкая “топографическая карта” рынка и инструкция трейдеру о необходимых действиях по вхождению в рынок и выходу из него. В шаблоне iTradeChaos нам четко видны разворотные бары с их уровнями, важные пробойные фракталы и фракталы не имеющие смысловой нагрузки, “блюдца”, “два пика”, пересечения линии нуля, зональность и сигнальные бары линии баланса, сигналы от индикатора АС. Каждому сигналу на графике присвоено условное обозначение в виде ромбика, кружка, знака бесконечности, звездочки. Линии показывают сигналы двух пиков. Индикаторы кроме визуального обозначения высылают информационные сигналы на электронную почту по закрытию торговой сессии, а так же дополнительные сигналы такие как “пробитие сигнальных баров линии баланса, пробитие фракталов, пробитие разворотных баров в ту или иную сторону. Все сигналы по Теории Хаоса!

Кратко перечислю рыночные сигналы по Теории Хаоса описанные в трудах Билла Вильямса, которые можно увидеть на скриншоте. Индикаторы iTradeChaos содержат функции оповещения об образовании этих сигналов звуком, визуализацией на экране, сообщением по электронной почте.

Для более детального и глубокого изучения рынка рекомендую использовать, так же следующие шаблоны. Результаты комплексного подхода к анализу дадут свои результаты. Рассмотрим каждый из них.

Шаблон  - !_BB.tpl (Bollinger Bands. Ленты (линии) Боллинджера. ВВ)

Шаблон  - !_ADX.tpl 

Ленты Боллинжера (Bollinger Bands).

Очередной шаблон для изучения графика -Ленты Боллинджера совместно с японскими свечами. Этот шаблон помогает увидеть следующее:

1. Зоны консолидации. Условия. Горизонтальное положение канала, образованного Лентами. Цена расположена внутри этого канала. Ширина канала незначительна.

2. Зоны прорыва. Трендовая зона. Обязательным условия ценового прорыва консолидационной зоны является закрытие двух свечей ниже нижней ленты, выше верхней ленты. На рисунке видны эти два бара, закрытие, которых вне ценового коридора. После чего начался серьезный тренд. Условия определения трендового движения: Средняя лента наклонена в ту или иную сторону, нижняя и верхняя ленты разведены.

3. Зоны возможного отката или разворота. Их определить не сложно, если знаешь разворотные свечные комбинации. На рисунке хорошо видна такая комбинация. После сильного бычьего поглощения, как правило, цена коснется противоположной ленты. Важно запомнить, что усиление сигнала свечного разворота происходит когда последняя свеча закрылась внутри лент Боллинджера, а закрытие предыдущей свечи наблюдалось вне диапазона лент.

4. Зоны “выстрела”. Сильное сужение всех трех полос. Такое происходит в следствие уменьшения ценового колебания. После такого сужения, обычно происходит сильное, разряжающее рынок движение. Направление такого движения может быть разнонаправленное. Очень часто - ложное. Но, обычно, рывок цены происходит в сторону направления средней ленты Боллинджера. Обратите внимание, что на рисунке образовалось сразу два ложных прорыва после зоны “выстрела”. Эти прорывы нарисовали нам классические сигналы теории Хаоса, “стартовый” и “сигнальный” фракталы. Выход из “зоны выстрела” можно заметить когда два бара закрылись вне верхней (нижней) ленты. И последний бар, как самостоятельно, так и и в паре с предыдущим не имеет признаков разворотности. После такого закрытия и до образования следующего появляется “пузырь” очерченный лентами. Вот в этом то пузыре и двищется цена. Можно заработать. И так от “пузыря” к “стволу пушки”.

В своей работе “Боллинджер о Лентах Боллинджера” автор акцентирует внимание на необходимости анализа зигзагообразных ценовых движений внутри лент боллинджера с помощью Фигур Меррила (Merrill pattern). iPattern - созданный индикатор с библиотекой из 32-х M и W образных фигур призван помочь в этом.

Еще пару слов о том как можно узнать куда смотрит рынок. Открываем дневной график. Активируем индикатор Ленты Боллинджера. Активируем индикатор простая MA (Moving Average) с периодом 55 по закрытию. Если средняя линия Bollinger Bands пересекла снизу вверх МА55 и находится выше, на рынке имеется “золотой крест” и это говорит о потенциале роста. Если же средняя линия Bollinger Bands с перидом 20 пересекла сверху вниз простую МА55 и находится снизу, на рынке “мертвый крест”. Преобладают продажи.

Идикатор ADX.

“Ленты Боллинджера плюс ADX”.

Обратите внимание, как два индикатора взаимно подтвердили сигналы.

Линия ADX своими значениями определяет наличие тренда, и в отличие от Лент Боллиджера и Аллигатора, не уточнет какого, бычьего или медвежьего. Значение выше 25 указывает на трендовый рынок, тогда как значение ниже 20, свидетельствует об отсутствии тренда. ADX позволяет измерить силу тренда, чем выше значение индекса, тем сильнее тренд. В свою очередь линии +DI и -DI служат в качестве сигнала на вход в рынок. Сигнал на открытие длинной позиции генерируется когда линия +DI пересекает вверх линию -DI, соответственно сигнал на открытие короткой позиции генерируется когда линия -DI пересекает вверх линию +DI. Сигналы подаются при растущей линии ADX. Линия ADX, также предупреждает об истощении тренда, когда начинает двигаться от своих максимальных значений (40 и выше) вниз. Подчеркиваю - истощения, а не прекращения. Пока линии +DI и -DI разведены - тренд существует. Усиление сигнала индикатора по вхождению в рынок происходит когда рост одной из линий происходит на фоне роста линии ADX из зоны 15 после его длительного “залегания” или, другими словами, консолидации. Эти периоды паралельно видны на Алигаторе в период его сна и на Лентах Боллиджера.

Не следует забывать об экстремальных точках (ЭТ), которые формирует индикатор АDХ. Они и являются ключем к определению точек прорыва. Экстремальная точка (ЭТ) образуются в момент пересечения линий +DI и -DI и наблюдается закрытие свечи или даже двух, которое подтверждает это пересечение. Именно подтверждает. Так как очень часто неподтвержденное пересечение отменяется активным ценовым движением в другую сторону и пересечения нет. Встроенный поумолчанию в МТ4 андикатор ADX не имеет функции определения экстремальных точек. Поэтому для удобства я сделал индикатор-советник ADX_pro. Функция индикатора - определение и нанесение на график ЭТ в виде ценовых меток, преодоление, которых на фоне роста линии ADX означает начало тренда. Функции советника ADX_pro - вхождение в рынок в момент подтвержденного прохода выше (ниже) экстремальной точки. Очень часто ЭТ распологаются на уровнях “важных” фракталов чем усиливают значимость последних. На рисунке случай, когда ЭТ среагировали раньше чем прорыв лент Боллинджера и “важных” фракталов.

Применение шаблонов.

Теперь предлагаю провести практическое занятие по анализу рыночной ситуации с применением шаблонов.

1. С загруженным шаблоном !1_CandleStick.tpl изучаем возможное наличие или отсутствие значимых свечных комбинаций на периодах: месяц, неделя, день.

2. Загружаем шаблоны !2_Crocodile.tpl и !3_Market_Rhythm смотрим как расположены линии “старого крокодила” и линии рыночного ритма на дневном графике. Имеет ли место крест всех линий, или, напротив, линии расположены однонапраленно чем показывают трендовое движение.

3. Загружаем шаблон !Williams.tpl переключаем на 4-х часовой период и смотрим где расположены линии Аллигатора, выше или ниже 233 МА. Подчеркиваю линии, а не цена. Переходим на дневной диапазон и определяем значимые, пробойные “важные фракталы”.

4. Шаблонами содержащими индикаторы Bollinger Bands и ADX определяем зоны, в которых находится в настоящий момент цена актива. Трейдеры, которые имеют индикаторы ADX_pro и iPattern могут определить экстремальные точки (ЭТ) и Фигуры Меррилла. Если ЭТ совпадает со значением “важного фрактала”, его значимость существенно увеличивается. W и M-образные Фигуры Меррила подскажут направление рынка в период его блуждания в Полосах Боллинджера.

После анализа актива выставляем отложенные ордера для входа в рынок по изученной и выбранной, потенциально прибыльной валютной паре или активу. Построение пирамиды после вхождения в рынок на пробое “важного фрактала” происходит по сигналам от пяти измерений рынка.

Подробно о торговых сигналах на добавление прошу читать на страинце “Теория Хаоса”.