AO «EНПФ» нa сoбствeннoм сaйтe eжeмeсячнo публикуeт информацию об инвестиционной деятельности Национального Банка Республики Казахстан по управлению портфелем пенсионных активов. Подробная структура инвестиционного портфеля ЕНПФ по состоянию на 1 июля 2018 года доступна по следующей ссылке.
Отметим, что в целях обеспечения сбалансированного уровня доходности в долгосрочной перспективе Нацбанк в своей инвестиционной стратегии придерживается концепции диверсифицированного инвестиционного портфеля, который состоит из различных финансовых инструментов. Всего по состоянию на 1 июля 2018 года пенсионные активы ЕНПФ составили 8,45 триллиона тенге.
Основную долю в портфеле — 46,74 процента — занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан, текущая стоимость которых составила 3,95 триллиона тенге.
На втором месте по объему инвестированных в них пенсионных активов находятся облигации банков второго уровня Республики Казахстан, доля которых в портфеле равна 14,22 процента. Текущая стоимость этих облигаций составила 1,2 триллиона тенге.
Государственные ценные бумаги иностранных государств занимают 10,22 процента. Их стоимость составила 863,25 миллиарда тенге.
Еще одно направление инвестирования — облигации квазигосударственных организаций РК, доля которых в портфеле составляет 8,66 процента, а общая стоимость — 731,56 миллиарда тенге.
Эти и другие финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, в основном номинированы в тенге (67,89 процента), в долларах (31,60 процента) и в российских рублях (0,41 процента).
При этом средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов по состоянию на 1 июля текущего года составила 7,2 процента годовых, в том числе по номинированным в тенге — 8,4 процента годовых, в иностранной валюте — 4,4 процента годовых.
