Индикаторы, советники, стратегии.
На этой странице предлагаются вспомогательные инструменты, которые облегчают восприятие трейдером текущей рыночной ситуации по Теории Хаоса.
Советник-индикатор ADX_pro.
На базе индикатора Уайлдера ADX построен индикатор-советник ADX_pro, который паралельно с “важными” фракталами Вильямса показывает момент выхода цены из консолидационного коридора и перехода рынка к трендовому движению. Индикатор-советник отображает на графике экстремальные точки (ЭТ), которые образуются в момент пересечения линий +ID и -ID. Эти экстремальные точки на графике отображаются ценовыми метками о максимуме (минимуме) цены. Пробой ЭТ приводит к дальнейшему движению рынка в направлении пробоя. Стоп-лосс для открываемой позиции ставится ниже (выше) противоположной пробою ЭТ. По умолчанию ценовая метка ЭТ вверх-зеленая, вниз - красная.
На рисунке можно увидеть какие результаты дает совмещение в одном шаблоне 4-х индикаторов. Двух, встроенных в платформу МТ4 (Аллигатор и ADX) и двух пользовательских (iTradeChaos и ADX_pro). iTradeChaos определил ценовой коридор с рядом важных, с точки зрения пробоя, фракталов, выделил их белым цветом и указал уровни. ADX_pro, в свою очередь, определил экстремальные точки (ЭТ), которые совпали с уровнями последних важных фракталов, чем еще более поднял их значимость. Как видим, прорыв важного фрактала на покупку и ЭТ одновременно, привел рынок сильному ценовому движению. Кроме визуализации, если дать разрешение ADX_Pro торговать, советник может самостоятельно осуществить покупку (продажу) интересующего Вас актива, в случае, если будет прорыв экстремальной точки. Советник особенно необходим для диапазонов месяц, неделя и день. Далее, на примере графиков с разными таймфреймами, рассмотрим трактовку показаний индикатора ADX_Pro. Если следовать правилу доминирования больших таймфреймов над меньшими, начинаем анализировать показания с месячного чарта.
График №1. Показания ADX_Pro на месячном чатре. (Описание сигналов на графике).
График №2. Показания ADX_Pro на недельном чатре. (Описание сигналов на графике).
График №3. Показания ADX_Pro на дневном чатре. (Описание сигналов на графике).
Напомню теорию. Линия ADX своими значениями определяет наличие тренда, и в отличие от Аллигатора, не уточнет какого, бычьего или медвежьего. Значение выше 25 указывает на трендовый рынок, тогда как значение ниже 20, свидетельствует об отсутствии тренда. ADX позволяет измерить силу тренда, чем выше значение индекса, тем сильнее тренд. В свою очередь линии +DI и -DI служат в качестве сигнала на вход в рынок. Сигнал на открытие длинной позиции генерируется когда линия +DI пересекает вверх линию -DI, соответственно сигнал на открытие короткой позиции генерируется когда линия -DI пересекает вверх линию +DI. Сигналы подаются при растущей линии ADX. Линия ADX, также предупреждает об истощении тренда, когда начинает двигаться от своих максимальных значений (40 и выше) вниз. Усиление сигнала индикатора по вхождению в рынок происходит когда рост одной из линий происходит на фоне роста линии ADX из зоны 15 после его длительного “залегания” или, другими словами, консолидации. Эти периоды паралельно видны и на Алигаторе в период его сна. Очень часто ценовые метки ЭТ совпадают с ценовыми метками значений “важных” фракталов, пробой которых также приведет к дальнейшему движению инструмента в направлении пробоя. Этот советник для занятых людей, которые могут поручить ему войти в рынок на пробое ЭТ в период их отсутствия. На форумах имеется множество пользовательских индикаторов на основе ADX, но все они не содержат главного - определения ЭТ и не содержат функцию торговли.
Советник-индикатор с открытым кодом.
Получить индикатор можно бесплатно по IB-приграмме по этой ссылке.
iPattern. Индикатор + библиотека 32 фигуры Меррилла.
Понятия перекупленности и перепроданности в трендовом рынке определяются индикатором Боллинджер Бендз со стандартными настройками. Если цена у нижней полосы лент - перепроданность, у верхней перекупленность. Большое значение при анализе при помощи Лент Боллинджера следует уделять Фигурам Меррилла (Merrill Pattern). Эти четырех-волновые М и W - образные волны-зигзаги имеют свое авторское описание и трактовку в книге Дж. Боллинджера “Боллинджер о лентах Боллинджера”. В соответсвии с трактовкой Меррилла создан индикатор iPattern, включающий в себя библиотеку из 32 фигур. Индикатор исследует волновые зигзаги ценовых движений, автоматически определяет и классифицирует фугуру Меррила.
Скриншоты графикаов с индикатором iPattern.
№1.
№2.
№3
В отличие от субъективности построения и трактовки волн известными мастерами, этот индикатор объективно и однозначно пишет возле фигуры - Up-trend или Down-trend, а также идентифицирует номер фигуры.
Screenshot of the iPattern.
Индикатор с закрытым кодом и компилируется под номер торгового счета трейдера.
Получить индикатор можно бесплатно по IB-приграмме по этой ссылке.
Советник PriceMeterAlert.
PriceMeterAlert - супер-хит-эксперт-индикатор, который сразу после включения МТ4 показывает Вам в правом нижнем углу чарта, где сейчас идет активная торговля. Какая валюта сейчас драйвер рынка. Какая валютная пара растет, а какая падает. Теперь не нужно переключаться между окнами в поисках перспективного движения. Просто посмотрите на столбики в низу. Торговать нужно “на стороне” самой растущей валюты против аутсайдера рынка.
Трактовка показаний столбиков следующая. Самый высокий столбик EUR значит Евро драйвер рынка на текущий момент. Евро растет. Теперь смотрим на самые маленькие столбики - это AUD и JPN. Следовательно, сейчас нужно покупать в парах EURAUD и EURJPY. Во всяком случае не продавать именно сейчас. Если стобики равны - валютные пары находятся в процессе завершения движения, консолидируются или во флэте. Советник настроен таким образом, что самостоятельно определит, какая валюта сейчас лидер, издаст звуковой сигнал, выведет на экран сообщение и при разрешении торговать - купит ее. Покупка происходит, если значение столбика по валюте выше значения 7 и продажа, если значение ниже 2. Возможно изменение этих параметров, например 8 и 2 или 8 и 1. Это своего рода светофор, который своим зеленым столбиком подтверждает силу той или иной валюты в настоящий момент. Если ваши основные индикаторы показывают о необходимости входа в длинную позицию, но вы не знаете когда именно рынок активно пойдет в нужную вам сторону, посмотрите на PriceMeterAlert, подключите к этому графику советник и он купит или продаст, как только на рынке появится активность именно по этой паре. Следует иметь ввиду, что советник часто меняет настроение в начале европейской сессии, в разгар американской и при закрытии торгового дня. Если рынок спокоен, все столбики со значеиями близкими к 2 или 3.
Советник с открытым кодом.
Получить индикатор можно бесплатно, по IB-приграмме по этой ссылке.
Индикатор ПивоПоинтс (ПТ, Pivot Points)
Принцип основан на определении поворотных точек (ПТ) (pivotpoints). Существуют простые формулы, позволяющие вычислить, где должны находиться важные дневные уровни. Этот метод с давних пор используется трейдерами, работающими на «полу» бирж и не имеющими под рукой никаких индикаторов.
(High + Low + Close) / 3 = поворотная точка (ПТ)
(ПТ x 2)–вчерашний Low = первый уровень сопротивления
(ПТ х 2)–вчерашний High = первый уровень поддержки
ПТ–(вчерашний дневной диапазон изменения цен) = второй уровень поддержки
ПТ + (вчерашний дневной диапазон изменения цен) = второй уровень сопротивления.
Активируем индикатор Pivotpoints. Видим приблизительно следующее:
Желтая горизонтальная пунктирная линия – ПТ. (pivotpoints). Своего рода точка баланса дня. Красная пунктирная линия – 1 уровень сопротивления, красная сплошная линия – 2 уровень сопротивления. Синяя пунктирная линия -1 уровень поддержки, сплошная синяя линия – 2 уровень поддержки. Очень важная информация о трактовке показаний индикатора. Следует обязательно обращать внимание на каком уровне произошло открытие новой дневной торговой сессии, выше текущего дневного ПИВО-уровня или ниже. Например, если мы наблюдали нисходящую тенденцию, а очередная торговая сессия открылась с ценой выше текущего дневного уровня PIVOT, следует быть внимательным, т.к. возможно тенденция изменится. Индикатор Pivotpoints рекомендуется для часового диапазона.
Индикатор с открытым кодом.
Получить индикатор можно бесплатно по IB-приграмме по этой ссылке.
Индикатор iPitchFork
Индикатор анализирует волновые пики и впадины предыдущего дня, определяет опорные точки и автоматически строит линии каналов по принципу Вил Эндрюса на часовом диапазоне и ниже. Индикатор может выступать как отдельная интрадей торговая система. Система торговли в ценовом канале. Хотя линейные методы анализа рынка отрицаются теорией хаоса, не хочется отвергать очевидного. Масса трейдеров торгует по ценовым каналам. Если мы наблюдаем на графике, что цена у нижней линии канала и у второй линии поддержки индикатора Pivotpoints, вероятнее всего, что в этой торговой сессии ценовое движение закончено и начнется период консолидации. По окончании торгового дня, индикатор проанализирует очередные опорные точки и построит канальную картину дня на следующий торговый день. Есть функция совмещения двух индикаторов в одном окне, но со сдвигом на 1 день назад. Это позволяет проследить расположение каналов на протяжении двух дней. Рекомендуется к использованию в интрадей торговле, а также для более точного определения уровней для выставления стоп-лосс приказов с отложенных ордеров на прорыв важных дневных уровней. Посмотрим на примере изображенном на двух следующих рисунках. Согласно теории Билла Вильямса, если бьется уровень дневного сигнального бара для продажи выше линии баланса, в нашем случае, мы должны поставить стоп-лосс-приказ для открытой длинной позиции на уровне чуть ниже сигнального бара на продажу. Вас не смущает слово чуть? Меня лично смущает. Чуть, это сколько 2 или 12 пунктов? Предлагаемый индикатор iPitchFork точно укажет уровень установки такого приказа. А именно, ниже нижней линии вил Эндрюса. Для этого, переходим на часовой диапазон и смотрим на каналы. Таким образом, более точно определяем уровень для определения уровня stop-loss для нашей длинной позиции. Аналогично выставляется бай-стоп-ордер по сигнальному бару покупки выше линии баланса, опять же, при помощи линий построенных индикатором. Очень удобно, а главное точно.
Дневной диапазон.
Часовой диапазон для более точного выставления ограничивающего убытки ордера.
Есть функция совмещения двух индикаторов в одном окне, но со сдвигом на 1 день назад. Это позволяет проследить расположение каналов на протяжении двух дней. Рекомендуется к использованию в интрадей торговле. Для удобства подключения двух индикаторов к одному окну, в полученном архиве вы получите tpl-файл, который необходимо разместить по адресу c:\program files\meta trader\templates, а затем активировать соответственный шаблон. Индикатор iPitchFork гармонично работает с индикатором PivotPoints, описанном чуть выше на сайте. Совместно, эти два индикатора с точностью до 1 пункта покажут важные дневные и внутридневные уровни.
Индикатор с открытым кодом.
Получить индикатор можно бесплатно по IB-приграмме по этой ссылке.
Теория Хаоса стабильно работает на дневных графиках. Но если такой подход к торговле не устраивает вас из-за рисков удаленных стоплоссов в условиях повышенной волонтильности рынков, или из-за отсутствия достаточного капитала для вхождения в рынок, предлагаю ознакомиться с рядом стратегий, котрые объединяют ряд общедоступных и специально разработанных индикаторов адаптированных к часовому диапазону и к самым маленьким таймфреймам. Но, в любом случае, интрадей-торговля на часовом и более меньшем диапазоне базируется на видении рынка, по карте дневных периодов. И без освоения и понимания следующей картинки приступать к торговле на коротком диапазоне не рекомендую.
UP- zone – только покупаем на сигналах и ждем хорошей прибыли. Сигналы на продажу отрабатываем как потенциальную возможность добавиться в последующем периоде.
Down-zone – только продаем. Сигналы на продажу служат возможностью добавления, а сигналы на покупку рассматриваются как возможные входы в виде хеджирования основных позиций.
FLAT-ZONE – аккуратно исполняем все сигналы в рамках диапазона, не ожидая большой прибыли от сделок или воздерживаемся от торговли до появления ясности - выхода цены в трендовую зону.
И еще одна важная вещь. Очень часто трейдеры жалуются на диллинговые центры, называя их охотниками за стопами. Чтобы таких конфликтов не было, - советую проверить уровни важных фракталов для установки стоплоссов и отложенных ордеров на других известных ресурсах.
Heiken-Ashi +++
Нет ничего лучше, чем ранний сигнал. Лучший сигнал - текущее ценовое движение с ценой закрытия выше или ниже значимого уровня. По этому поводу есть старый трейдеровский анекдот: «Идут два трейдера после тяжелого торгового дня. Один говорит: «Слушай, а метро уже закрылось». Второй спрашивает: «Да?! А по какой цене?». Как говорится, в каждой шутке, есть…»
Стратегия «Heiken-Ashi +++» может быть использована в виде дополнения к любой торговой системе. Я ее использую в качестве фильтра к теории Хаоса-2. Это прекрасный инструмент для торговли на сверхкоротких отрезках времени, таких как 5 и 15 минут. Стратегия великолепно работает для определения точки входа в рынок бай (селл) лимитными ордерами с уровней более выгодных, после оповещения о пробое «важного фрактала» индикатором itradechaos.
Прежде чем приступить к рассмотрению стратегии Heiken-Ashi +++, - поговорим об ориентирах и подготовим рабочую зону чарта к работе.
Открываем график. По умолчанию в МТ4 он в барах и часовой. Пусть будет так. В «свойствах» меняем цвета баров на черные вниз, а зеленые вверх. Подключаем индикатор Heiken-Ashi. Для наглядности, он модифицирует привычный вид баров. Это помогает лучше воспринимать текущее направление движения цены. И считать волны. Трактовка модифицированных баров следующая: большое белое (красное) тело - сильный бычий (медвежий) тренд. Тела уменьшаются - тренд ослабевает. Маленькие тела - слабый тренд или возможна смена тренда. О возможности смены тренда оповещают большие тени свечей с маленькими телами.
Для успешной торговли нужны ориентиры. Пилот самолета всегда должен знать, где линия горизонта.
По этой стратегии, ориентирами являются статические и динамические уровни поддержки (сопротивления).
Статические уровни – Пивот Поинтс (индикатор можно заказать, он есть в наборе или выкачать из сети), Фибо-уровни (встроенный в МТ4).
Динамические уровни - средние SМА. Они динамические и являются уровнями поддержки (сопротивления) для цены.
SMA движутся с рынком, и мы всегда можем распознать желание рынка на любом из таймфреймов.
К графику подключаем две SMA:
Золотая линия SMA 25; сдвиг 5; close – является магнитом для цены, горизонтом рынка. Все соотносится к этой линии. Она своего рода линия баланса для любого из таймфреймов. Если вы прикрепите ее к чарту и рядом откроете ЕМА60 и ЕМА 80 по значениям Хай и Лоо, то обратите внимание, что все эти линии находятся примерно рядом. Эта линия у меня всегда прикреплена к Аллигатору и является последним редутом поддержки и сопротивления, а также указателем направления рынка.
Розовая линия является SMA 3; сдвиг 3; close.
График будет выглядеть примерно так.
Далее поговорим о сигнальных барах, барах входа в рынок, а также о моментах консолидации. К идеальным сигнальным барам относятся «Поплавок», «Тюльпан» и «Утопленный»
Появление сигнального бара – ваш надежный фильтр. Надежные сигнальные бары выглядят небольших и средних размеров и находятся ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ скользящих средних. Сигнальные бары могут быть любого цвета, однако «Поплавок», «Тюльпан» и «Утопленный» идеальны. Наилучшие сигнальные бары «Поплавок», «Тюльпан» должны пересечь и закрыться за Розовый SMA. «Утопленный» - ниже Золотой. Никогда не входите на сигнальном баре. Если вы войдете на сигнальном баре, вы потерпите неудачу.
Бар на вход в рынок:
Увидев сигнальный бар, готовимся ко входу. Бары входа, безусловно, должны быть правильного цвета для выбранного направления. Необходимо ждать, пока вы получите его! Бары входа должны быть направлены в нужную сторону. Наилучшими барами входа являются бары, которые открылись за розовой SMA. Если приведенный выше сценарий, произошел, и вы скажем, в верхней части вентилятора, это уже 90%-я вероятность успеха.
SMA рассматриваются как динамические центры поддержки и сопротивления.
Динамические означает, что они двигаются, в отличие от статических, таких как Пивот Поинтс и Фиба.
Аргументация SMA :
Розовая и Золотая начали объединяться и переплетаться.
Обычно тела и сами бары выглядят маленькими, и цветовые сочетания перемешиваются.
Не торгуйте в таких условиях. Консолидация может длиться продолжительное время. В зависимости от тех таймфреймов, на которых вы торгуете.
Вы ищете отскок от Золотой линии или успешное её пересечение. Найдите сигнальный бар направленный в нужное направление от золотой линии и войдите за несколько секунд до окончания бара на вход.
Розовая средняя должна поддерживать движение.
Получить индикатор можно бесплатно по IB-приграмме по этой ссылке.
Farewell
Основная картинка торговли выглядит следующим образом.
Этот набор средних скользящих линий (МА) хорошо определяет настроение рынка на часовом периоде. Если цена выше линий - рынок бычий, ниже - медвежий. А канал построенный линиями - прекрасная зона поддержки и сопротивления.
MA RSI - специально разработанный индикатор с уникальными настройками, который следует за ценой и ЕМА в центре образованного канала, а также меняет свой цвет при изменении трендовой ситуации. Медвежий рынок - цвет линии RSI MA - красный, бычий рынок - синий.
Модифицированный индикатор MACD и индикатор MACD sross - специально разработанные индикаторы с уникальными настройками, которые при пересечении сигнальной линии с гистограммой подает звуковой сигнал и отправляет E-mail сообщение об изменении ситуации на рынке. Рекоментуется для часовых диапазонов с использыванием индикатора PivotPoints.
Получить индикатор можно бесплатно по IB-приграмме по этой ссылке.
Индикаторы-оповестители к индикатору Polyhedron.
Разработанный компанией IDEA-FOREX индикатор Polyhedron хорошо зарекомендовал себя как фильтр пробоя средней скользящей. Я не буду подробно описывать принципы работы этого индикатора поскольку он достаточно хорошо известен. Предлагаю загрузить библиотеку рисунков и краткую инструкцию автора, поясняющие когда формируются сигналы на покупку и продажу. Для удобства пользователей индикатором Polyhedron были изготовлены оповестители к нему.
Индикатор Psig оповещает звуком, сообщением на электронную почту и текстом на график цены о формировании сигналов на продажу и покупку по принципу №1, когда имеет место закрытие цены ниже (выше) ЕМА60 с одновременным нахождением гистограммы в диапазоне от 0 до 16 и от 0 до минус 16.(см. рисунок).
Индикатор Psig2 оповещает о рыночном сигнале индикатора Polyhedron по принципу №2. Этот сигнал формируется когда гистограмма проседает под веер Фибоначчи выше (ниже) линии с уровнем 60 и минус 60. (См. рисунок.)
Подробнее с функциями и сигналами этих индикаторов можно ознакомиться на форуме сайта по этой ссылке. Как работают оповестители показано в видеосюжете.
Индикаторы Psig и Psig2 с открытым кодом.
Получить индикатор можно бесплатно по IB-приграмме по этой ссылке.
Успешной торговли!
